由布朗運動和列維過程聯合驅動的一個有限期的線性二次最優隨機控制問題
胡世培; 賀志民 浙江農林大學暨陽學院; 諸暨311800
- 線性二次最優隨機控制問題
- 倒向黎卡提微分方程
- 列維過程
- 伴隨方程
- 擬線性迭代方法
摘要：我們研究了由布朗運動和列維過程聯合驅動的線性二次最優隨機控制問題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機微分方程存在逆過程.應用擬線性貝爾曼原理和單調迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個最優反饋控制且值函數由相應的倒向黎卡提微分方程和相應的伴隨方程的初始值合成.
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