風險度量的貝葉斯估計及其統(tǒng)計分析
王正武; 溫利民; 劉志強 江西師范大學數(shù)學與信息科學學院; 南昌330022
- 風險度量
- 貝葉斯估計
- 相合性
- 漸近正態(tài)性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險價值及其相關風險度量的關系,給出了在險價值、期望短缺、尾條件期望、條件在險價值等風險度量的計算方法.進而研究了風險度量的貝葉斯估計和貝葉斯預測,并在指數(shù)風險模型中證明了估計的相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗證了不同樣本下估計的收斂速度.
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應用概率統(tǒng)計
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主管單位：中國科學技術協(xié)會;主辦單位：中國數(shù)學會概率統(tǒng)計學會
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