中美貿(mào)易摩擦視角下的股、匯市風(fēng)險溢出研究
李強(qiáng); 覃春面; 董耀武 貴州財經(jīng)大學(xué)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 貴州商學(xué)院金融學(xué)院
- 中美貿(mào)易摩擦
- 風(fēng)險溢出效應(yīng)
- 分位數(shù)回歸模型
- covar方法
摘要：本文以近十幾年來國際金融重大事件為節(jié)點(diǎn),將整個研究樣本劃分為金融危機(jī)、歐債危機(jī)、平穩(wěn)期、中國股市異常波動和貿(mào)易摩擦五個階段,綜合運(yùn)用分位數(shù)回歸模型和CoVaR方法對中美股、匯市場間雙向的風(fēng)險溢出效應(yīng)進(jìn)行研究,進(jìn)而對比中美貿(mào)易摩擦階段與其他階段的股、匯市風(fēng)險溢出及其差異.結(jié)果表明,貿(mào)易摩擦階段下美國股、匯市存在對中國股、匯市的雙重單向風(fēng)險溢出,且溢出效應(yīng)較為顯著.與其他階段相比,盡管中美股、匯市間的波動在貿(mào)易摩擦階段相對平穩(wěn),但美國股、匯市對中國股、匯市的單向風(fēng)險溢出強(qiáng)度很大且影響深遠(yuǎn).
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武漢金融
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