摘要：本文運用廣西銀行業法人金融機構2009~2016年的資產收益率、存貸比和杠桿率以及市場利率的時間序列數據，對它們之間的關系建立向量自回歸模型（VAR）進行實證分析，并驗證了它們對市場利率的敏感性，實質上也是對廣西地方商業銀行安全性、流動性和盈利性進行了定量研究。研究結果顯示，在我國利率市場化大背景下，廣西銀行業法人金融機構盈利水平受貸存比和杠桿率增量變動的影響程度較小，受市場利率波動的沖擊有限；流動性水平受多方面因素影響，且自身收益水平變動會對流動性水平產生正向作用；杠桿率增量對市場利率和自身盈利水平的波動有較為明顯的負反饋效應。最后，文章結合定性分析和定量分析的結論，分別從金融監管者和商業銀行的角度提出相應的政策建議。