基于組合投資的混合風險度量模型
許博; 張崇岐 廣州大學經濟與統計學院; 廣東廣州510006
- 混合模型
- 投資組合
摘要：對2種風險度量方法均值-VaR模型和均值-CVaR模型進行混合.首先對在險值（VaR）和條件在險值（CVaR）具有的性質如次可加性進行論述和比較,其中在計算條件在險值（CVaR）時,同時也能得到在險值（VaR）,因此CVaR可對風險進行雙限監管,比單純的VaR更加保險;然后對均值-VaR模型和均值-CVaR模型賦予不同的權重,得出混合后的模型的相關性質,使混合后的模型在某種程度上優于單個模型的投資組合;最后對深市股票進行實證分析.
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